CFIDB –
Consolidated Financial Instruments Data Base

Diese Anwendung dient zur Hereinnahme von Finanzdaten Feeds verschiedenster Lieferanten im Bereich:

• Instrumentenstammdaten
• Ereignisdaten (Dividenden, Zinsmeldungen, Corporate Actions etc)
• Bewertungskurse und Snapshots von Realtimekursen

Die Anwendung erlaubt auch Daten zu Finanzinstrumenten zu erfassen und zu pflegen. Dies können Instrumente sein, zu welchen keine Daten von den verschiedenen Lieferanten erhältlich sind, z.B. OTC-Instrumente, interne Instrumente oder Instrumente, für die ein Kunde die Daten direkt ab Emissionsprospekt erfassen möchte (diese Anwendung ist auch für Datenlieferanten geeignet).

Die Hereinnahme und Erfassung von Daten wird unterstützt durch:

• Regel-Definitionen, welche hinterlegt werden können, um weitere Daten aus den empfangenen/erfassten Daten abzuleiten
• Validierungen, welche erlauben, das Format und die Konsistenz der Daten untereinander, sowie deren Vollständigkeit sicherzustellen

 

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Validierungen und Regeln

Beispiel: Kurznamen des Instrumentes sind länger als im Zielsystem definiert

Regeln: Zuteilung "Full Name" des Instrumentes in verschiedenen Sprachen
Validierung: Kurznamen des Instrumentes sind länger als im Zielsystem definiert

Historisierung

Die vollständige und transparente Historisierung der Daten erlaubt:

• die Nachvollziehbarkeit, was von welchem Datenlieferanten wann geliefert wurde, und was für Daten daraus abgeleitet/zusätzlich generiert wurden
• festzustellen, was von welchem Anwender entweder manuell verändert oder dazugefügt wurde (manuelle Änderungen/Ergänzungen werden vor weiteren Updates durch Datenlieferanten geschützt, es sei denn, der Lieferant schickt den gleichen Wert, wie der manuell erfasste. Damit wird angenommen, dass der Lieferant die Daten korrigiert hat).

Beispiel wie die Änderungen der Daten zu einem Instrument historisiert werden:

Änderung Dividenden-Details vom Lieferanten Wertpapiermitteilungen Die Ursprungsmeldung vom 17.02.2011 ist auf der rechten Seite ganz in rot dargestellt, die Änderungen in der Folgemeldung vom 02.03.2011 in rot markiert auf der linken Seite.

Automatisierung und Unterstützung durch Workflows

Workflows zur Unterstützung einer möglichst weitgehenden Automatisierung der Pflegeprozesse:

• Werden die Daten zu einem Instrument oder Ereignis vollständig geliefert (das heisst alle "Muss"-Felder sind befüllt), werden diese automatisch angelegt und die daraus zu exportierenden Daten für das/die entsprechenden Zielsysteme generiert.
• Sind die erhaltenen Daten nicht vollständig oder plausibel, werden diese dem Anwender angezeigt und können über einen vordefinierten Workflow ergänzt und korrigiert werden.
• Für Bewertungskurse bestehen Prozesse zur Kontrolle von definierten Abweichungen pro Instrumententyp, swoie von fehlenden Kursen Beispiel: Instrumente, für welche die Daten für einen Bereichen nicht vorhanden oder nicht vollständig sind.

Beispiel von Instrumenten, für welche die Daten für einen Bereich nicht vorhanden oder nicht vollständig sind